اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟

شیب خطوط اندیکاتور آرون می‌تواند قدرت روند سهام را نشان بدهد؛ هرچه شیب زیادتر باشد، روند قوی‌تر است. شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

توضیحاتی پیرامون اندیکاتور آرون (Aroon)

شاخص آرون یک شاخص تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمت یک دارایی و همچنین قدرت آن روند استفاده می شود. در واقع ، این شاخص زمان بین اوج ها و زمان بین پایین ها را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. ایده این است که روند صعودی قوی مرتباً اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین سطح را مشاهده خواهد کرد. اندیکاتور زمان وقوع این اتفاق را نشان می دهد.

این شاخص شامل خط “Aroon up” است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و “Aroon down” که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.

شاخص Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 ساخته شد.

نکات کلیدی

• اندیکاتور Arron از دو خط تشکیل شده است. یک خط رو به بالا که تعداد دوره ها از زمان بالا را اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها از یک پایین را اندازه گیری می کند.
  اندیکاتور به طور معمول در 25 دوره داده اعمال می شود ، بنابراین شاخص نشان می دهد که چند دوره از زمان کم یا زیاد 25 دوره بوده است.
  هنگامی که Aroon Up بالاتر از Aroon Down باشد ، این نشانگر رفتار قیمتی صعودی است.
  هنگامی اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ که Aroon Down بالاتر از Aroon Up است ، نشانگر یک رفتار نزولی قیمت است.
  عبور از دو خط می تواند تغییرات روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند ، این ممکن است به معنای شروع روند صعودی جدید باشد.
  اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت می کند. قرائت بالای 50 به این معنی است که در 12 دوره گذشته بالا / پایین (هر خط بالاتر از 50 باشد) دیده شده است.
  قرائت زیر 50 به این معنی است که کم / زیاد در 13 دوره دیده شده است.

شاخص آرون به شما چه می گوید؟

خطوط Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 در نوسان هستند ، مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده روند ضعیف است. هرچه Aroon Up پایین تر باشد ، روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت در روند صعودی به طور مرتب در اوج های جدید بسته می شود و در روند نزولی مرتباً پایین می آید.

این شاخص روی 25 دوره گذشته متمرکز است ، اما به صفر و 100 تبدیل می شود. بنابراین ، قرائت Aroon Up بالای 50 به معنای افزایش قیمت در 12.5 دوره گذشته است. قرائت نزدیک به 100 به این معنی است که اخیراً زیاد دیده شده است. همین مفاهیم در مورد Down Aroon نیز صدق می کنند. وقتی بالای 50 باشد ، در 12.5 دوره کمترین میزان مشاهده شده است. پایین قرائت نزدیک به 100 به معنای پایین بودن است که اخیراً دیده شده است.

کراس اوورها می توانند نقاط ورود یا خروج را نشان دهند. عبور از بالای پایین می تواند سیگنالی برای خرید باشد. عبور از پایین به بالا ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

هنگامی که هر دو شاخص زیر 50 باشد ، می تواند نشانگر ادغام قیمت باشد. اوج یا سقوط جدید ایجاد نمی شود. معامله گران می توانند از نظر شکست ، و همچنین کراس اوور بعدی Aroon را تماشا کنند تا مشخص کنند قیمت به کدام سمت می رود.

نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص Aroon

نمودار زیر نمونه ای از شاخص آرون و نحوه تفسیر آن را نشان می دهد.

در نمودار بالا ، هر دو شاخص Aroon و یک نوسان ساز وجود دارد که هر دو خط را در یک قرائت واحد بین 100 تا -100 ترکیب می کند. کراس اوور Aroon Up و Aroon Down نشان دهنده یک روند معکوس است. در حالی که شاخص روند رو به جلو داشت ، قبل از تغییر قیمت ، Aroon Down بسیار پایین بود و این نشان می دهد که این شاخص دارای یک سوگیری صعودی است. با وجود رالی در سمت راست ، شاخص Aroon هنوز تعصب صعودی نشان نداده است. به این دلیل است که قیمت به سرعت برگشت کرد و علی رغم افزایش قیمت ، در 25 دوره گذشته (در زمان عکس) به بالاترین سطح ممکن نرسید.

تفاوت بین شاخص آرون و شاخص حرکت جهت دار (DMI)

اندیکاتور Arron مشابه شاخص حرکت جهت دار (DMI) است که توسط Welles Wilder تهیه شده است. همچنین برای نشان دادن جهت روند از خطوط بالا و پایین استفاده می اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ کند. تفاوت اصلی در این است که فرمولهای شاخص Aroon در درجه اول بر روی مقدار زمان بین پایین متمرکز هستند. DMI اختلاف قیمت را در بالاترین میزان / پایین ترین و بالاترین و پایین ترین سطح فعلی اندازه گیری می کند. بنابراین ، عامل اصلی DMI قیمت است و نه زمان.

محدودیت های استفاده از شاخص آرون

اندیکاتور آرون ممکن است در بعضی مواقع ورود یا خروج خوبی را نشان دهد ، اما در موارد دیگر سیگنال های ضعیف یا نادرستی را ارائه می دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد ، بعد از اینکه یک حرکت قابل توجه قیمت قبلاً اتفاق افتاده است. این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت آن پیش بینی نیست.

یک کراس اوور ممکن است از نظر شاخص خوب به نظر برسد ، اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوماً یک حرکت بزرگ را ایجاد می کند. اندیکاتور اندازه حرکات را فاکتور نمی دهد ، بلکه فقط به تعداد روزهای کم یا زیاد اهمیت می دهد. حتی اگر قیمت نسبتاً مساوی باشد ، کراس اوورها اتفاق می افتند زیرا در نهایت در 25 دوره گذشته یک بالا یا پایین جدید ساخته می شود. معامله گران برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه همچنان باید از تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها استفاده کنند.

آشنایی با اسیلاتور آرون (Aroon Oscillator)

اسیلاتور آرون یک شاخص Down است که از جنبه های شاخص آرون (Aroon Up و Aroon Down) برای اندازه گیری قدرت روند فعلی و احتمال ادامه آن استفاده می کند . قرائت بالای صفر نشان دهنده وجود روند صعودی است در حالی که قرائت زیر صفر نشان دهنده وجود روند نزولی است . معامله گران برای عبور از خط صفر برای تغییر روند بالقوه از آن استفاده می کنند . آنها همچنین برای حرکات بزرگ ، بالاتر از 50 یا زیر -50 ، مراقب حرکتهای قوی قیمت هستند .

نکات کلیدی

• اسیلاتور آرون از Aroon Up و Aroon Down برای ایجاد اسیلاتور استفاده می کند .
• Aroon Up و Aroon Down تعداد دوره ها را از کم و زیاد 25 دوره گذشته اندازه گیری می کنند .
• وقتی Aroon Up بالاتر از Aroon Down حرکت می کند ، اسیلاتور Aroon از بالای خط صفر عبور می کند . وقتی Aroon Down زیر Aroon Up حرکت می کند ، اسیلاتور به زیر خط صفر می رسد .

اسیلاتور آرون به شما چه می گوید؟

اسیلاتور Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 به عنوان بخشی از سیستم شاخص Aroon ساخته شد . Chande’s intentions برای این سیستم برجسته کردن تغییرات روند کوتاه مدت بود . نام آرون از زبان سانسکریت گرفته شده است .

سیستم شاخص Aroon شامل Aroon Up ، Aroon Down و Aroon Oscillator است . خطوط Aroon Up و Aroon Down باید قبل از ترسیم ا سیلاتور Aroon محاسبه شود .

این شاخص به طور معمول از یک بازه زمانی 25 دوره ای استفاده می کند اما بازه زمانی ذهنی است . از دوره های بیشتر استفاده کنید تا ا مواج کمتری داشته و شاخصی هموارتر داشته باشید . برای تولید امواج متحرک و چرخش های سریعتر در اسیلاتور از دوره های کمتری ا ستفاده کنید .

Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 حرکت می کنند .

در مقیاس صفر تا 100 ، هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ، روند قویتر است . به عنوان مثال ، قیمتی که یک روز پیش به بالاترین قیمت رسیده است دارای ارزش Aroon Up برابر 96 ((25-1) / 25) x100) است . به همین ترتیب ، یک روز قبل قیمت هایی که به پایین ترین سطح رسیده اند دارای ار زش آرون داون 96 ((25-1-1) x100) هستند .

پستی و بلندی های به اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ کار رفته در محاسبات Aroon Up و Aroon Down به ایجاد رابطه معکوس بین این دو شاخص کمک می کند . وقتی مقدار Aroon Up افزایش یابد ، مقدار Aroon Down به طور معمول کاهش می یابد و بالعکس .

اسیلاتور Aroon بین -100 و 100 حرکت می کند . مقدار اسیلاتور زیاد نشانه روند صعودی است در حالی که مقدار اسیلاتور پایین نشانه روند نزولی است .

وقتی Aroon Up از اوج های جدید متوالی بالا بماند ، پس از روند صعودی مقدار نوسان ساز بالا خواهد بود . هنگامی که قیمت با روند نزولی همراه با کمترین میزان جدید باشد ، مقدار Aroon Down بالاتر خواهد بود و در نتیجه مقدار اسیلاتور کمتری خواهد داشت .

خط Aroon Oscillator را می توان با Aroon Up و Aroon Down هنگام مشاهده نمودار وارد کرد . تغییرات قابل توجهی در جهت اسیلاتور Aroon می تواند به شناسایی روند جدید کمک کند .

علائم ترید اسیلاتور آرون

اسیلاتور Aroon می تواند سیگنال های تجاری تولید کند .

وقتی اسیلاتور از بالای خط صفر حرکت می کند ، به این معنی است که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند . این بدان معناست که قیمت اخیراً بالاتر از یک پایین است . این می تواند نشانه ای از شروع روند صعودی باشد .

وقتی اسیلاتور زیر صفر حرکت می کند ، به این معنی است که Aroon Down از زیر Aroon Up عبور می کند . پایین ترین سطح اخیر نسبت به یک بالاترین اتفاق افتاده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی باشد .

تفاوت بین شاخص اسیلاتور آرون و نرخ تغییر (ROC)

اسیلاتور Aroon در حال ردیابی است که آیا اخیراً بالا یا پایین 25 دوره رخ داده است . شاخص نرخ تغییر (ROC) نیز حرکت را دنبال می کند ، اما به جای اینکه به بالا و پایین نگاه کند ، میزان حرکت قیمت فعلی نسبت به قیمت گذشته را بررسی می کند .

محدودیت های استفاده از اسیلاتور آرون

اسیلاتور Aroon در هنگام ایجاد یک روند طولانی مدت وظیفه خوبی را برای نگه داشتن یک معامله گر در ترید انجام می دهد . به این دلیل است که به عنوان مثال ، در روند صعودی ، قیمت تمایل به حفظ اوج های جدید دارد که اسیلاتور را بیش از صفر نگه می دارد .

در شرایط بازار متلاطم ، این شاخص سیگنالهای تجاری ضعیفی را ارائه خواهد داد ، زیرا قیمت و نوسانگر به جلو و عقب می چرخد .

این اسیلاتور ممکن است بعضی اوقات علائم تجاری را خیلی دیرتر از زمان استفاده ارائه دهد . قیمت ممکن است پیش از توسعه سیگنال تجاری ، فاصله قابل توجهی را طی کرده باشد . ممکن است قیمت در هنگام ظاهر شدن سیگنال تجاری به این دلیل اصلاح شود .

تعداد دوره های زمانی نیز اختیاری است . هیچ دلیلی وجود ندارد که بالا یا پایین ترین سطح اخیر در 25 دوره گذشته منجر به روند صعودی یا نزولی جدید و پایدار شود .

این شاخص بهتر است همراه با تجزیه و تحلیل پرایس اکشن ، مبانی اساسی در معاملات طولانی مدت و سایر شاخص های تکنیکال استفاده شود .

آموزش تصویری اندیکاتور آرون و سیگنال گیری از آن در بورس

اندیکاتورهای مختلف فرمول‌های متفاوتی دارند و هر کدام‌شان ممکن است به فاکتورهای ویژه‌ای توجه کنند. مثلا اندیکاتور Aroon ابزاری است که به تعداد روزهای گذشته از اوج یا کف قیمتی توجه دارد. این ابزار با تکیه بر همین ساختار، می‌تواند جهت روند و قدرت آن را به ما نشان بدهد و بر همین اساس سیگنال صادر کند. اخبار بورس در این مقاله به آموزش اندیکاتور آرون می‌پردازد و نحوه محاسبه فرمول و سیگنال گیری از این اندیکاتور را هم در بخش‌های بعد توضیح می‌دهد. هم‌چنین در ادامه‌ی این مطلب می‌توانید اندیکاتور آرون را برای استفاده در سامانه‌ی متاتریدر ۴ و ۵ دانلود کنید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتورها را می‌توانیم در دسته‌های گوناگونی تقسیم‌بندی کنیم. برخی از این اندیکاتورها دنبال کننده روند هستند؛ مثل اندیکاتور Aroon که آقای Tushar Chande آن را ابداع کرده است. او در سال ۱۹۹۵ این اندیکاتور جالب را معرفی کرد. کلمه‌ی Aroon در زبان سانسکریت به معنای نخستین اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ نور سپیده‌دم است. احتمالا Chande این نام را به این خاطر انتخاب کرده است که این اندیکاتور می‌تواند آغاز روند جدید را به معامله‌گران اطلاع بدهد. این ابزار بر اساس دو خط کار می‌کند که با نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) شناخته می‌شوند.

آرون بالا خطی است که به بیشترین قیمت‌های سهم مربوط است. آرون پایین هم خطی است که بر اساس کم‌ترین قیمت‌های سهم تشکیل می‌شود. پس تحرکات قیمت سهم می‌تواند حرکت و رفتار این خطوط را تعیین کند. آرون بالا و آرون پایین در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند.

اندیکاتور Aroon نوسانات قیمت را در یک محدوده‌ی مشخص ردیابی می‌کند. این‌طور می‌تواند جهت حرکت روند را هم به خوبی نشان بدهد. تحلیل‌گران می‌توانند رفتار دو خط را زیرنظر بگیرند و با تحلیل آن از جهت حرکت روند و قدرت آن مطلع شوند.

شیب خطوط اندیکاتور آرون می‌تواند قدرت روند سهام را نشان بدهد؛ هرچه شیب زیادتر باشد، روند قوی‌تر است. شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور این است که ساختاری ساده دارد. یعنی می‌توان سیگنال گیری و کار با اندیکاتور آرون را با چند مثال آموزش دید. این اندیکاتور ساده بسیار کارآمد است و سیگنال‌های معتبری ادامه می‌کند که در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

سازوکار اندیکاتور آرون

بهتر است آموزش اندیکاتور آرون را با توضیحی در مورد سازوکار آن آغاز کنیم. گفتیم که این اندیکاتور دو خط دارد. ولی یک خط میانی هم برای آن در نظر می‌گیریم که خط معیار است. این خط را روی عدد ۵۰ تنظیم می‌کنیم تا بفهمیم که آرون بالا و آرون پایین نسبت به این خط چه رفتاری دارند. وقتی روندمان صعودی باشد، آرون بالایی در محدوده‌ی بالای این خط معیار قرار می‌گیرد. وقتی روند نزولی باشد، نمودار قیمت زیر خط ۵۰ است. حالا اگر آرون بالا به زیر خط ۵۰ برود می‌فهمیم که روند در حال نزولی شدن است. هم‌چنین با عبور آرون پایین از خط ۵۰ به سمت بالا، می‌فهمیم که روندمان در حال صعودی شدن است.

وقتی در بخش بعدی فرمول محاسبه اندیکاتور آرون را توضیح بدهیم بهتر می‌توانید با ساختار این ابزار آشنا بشوید. البته نگران نباشید. چون قرار نیست این محاسبات را هر بار خودتان انجام بدهید. چرا که اندیکاتور به صورت آماده در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد یا می‌توان آن را به این سامانه‌ها اضافه کرد و نیازی به انجام محاسبات دستی ندارد.

آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور آرون

برای محاسبه فرمول اندیکاتور آرون لازم است که در مرحله‌ی اول دو خط اندیکاتور بالا و پایین را به دست بیاوریم. سپس باید اختلاف این دو خط را محاسبه کنیم که برابر است با مقدار اندیکاتور Aroon. فرمول دو خط آرون بالا و پایین را می‌توانید در تصویر زیر ببینید:

در فرمول بالا می‌بینیم که دوره‌ی پیش‌فرض این اندیکاتور ۲۵ است. پس محاسبات ۲۵ دوره‌ای هستند. این اندیکاتور به ۲۵ روز قبل نگاه می‌کند تا بفهمد چند روز از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در این دوره گذشته است. بالاترین قیمت‌ها همان‌طور که گفتیم برای آرون بالا مهم هستند و پایین‌ترین قیمت‌ها به آرون پایین مربوط‌اند. مثلا اگر از بالاترین قیمت دوره در ۲۵ روز اخیر، ۴ روز گذشته باشد، باید عدد ۲۵ را منهای عدد ۴ کنیم و نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنیم و در پایان حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنیم. به این ترتیب جایگاه قرارگیری خطوط مشخص می‌شود. پس از این کار هم اختلاف آرون بالا و پایین را محاسبه می‌کنیم.

افزودن اندیکاتور آرون در سامانه های معاملاتی

اندیکاتور آرون را باید برای برخی از سامانه‌های معاملاتی دانلود کنیم ولی در برخی دیگر از سامانه‌ها مثل تریدینگ ویو به صورت پیش‌فرض موجود است. اول از همه به سراغ تریدینگ ویو می‌رویم. برای افزودن این اندیکاتور تنها کافی است روی منوی Indicators یا اندیکاتورها کلیک کنیم و سپس نام اندیکاتور آرون را وارد کنیم. بیشتر کارگزاری‌های ایرانی از نسخه‌های سفارشی‌شده‌ی تریدینگ ویو استفاده می‌کنند و در تمام آن‌ها می‌توانیم اندیکاتور آرون را به همین شکل روی نمودار سهم بیندازیم. تصویر زیر مربوط به مفیدتریدر است.

در سامانه متاتریدر هم می‌توانید این ابزار را دانلود و به نمودارتان اضافه کنید. برای این کار اول از همه با توجه به نسخه‌ی متاتریدر می‌توانید یکی از نسخه‌های موجود اندیکاتور را دانلود کنید.

پس از این کار باید نرم افزار متاتریدر را باز کنید. از منوی Tools‌ گزینه‌ی Options را انتخاب کنید.

سپس تیک دو گزینه‌ی مشخص شده در تصویر زیر را فعال کنید.

حالا باید از طریق منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را انتخاب کنید.

با انجام این کار وارد مسیر نصب متاتریدر می‌شوید. حالا لازم است وارد پوشه‌ی MQL5 شوید. بعد از آن پوشه‌ی Experts را انتخاب کنید و در نهایت فایل اندیکاتور آرون را که از قبل برای متاتریدر دانلود کرده بودید، داخل این پوشه کپی کنید.

بعد از انجام این کار، متاتریدر را یک بار ببندید و دوباره اجرا کنید. روی گزینه‌ی Navigator کلیک کنید. اگر نمی‌توانید این پنجره را در محیط متاتریدر ببینید، با کلیک روی منوی View گزینه‌ی Navigator را از زیرمنوها انتخاب کنید. حالا روی نام اندیکاتور در پنل Navigator کلیک کنید و آن را به نمودارتان اضافه کنید. در نتیجه تصویری مشابه تصویر زیر خواهید داشت.

می‌بینید که خطوط آرون بالا و پایین در این سامانه به رنگ سبز و قرمز است. اگر دوست دارید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید، روی نام آن در بخش Navigator دو بار کلیک کنید و در پنجره‌ی بازشده تنظیماتی مثل دوره‌ی اندیکاتور را به دلخواه‌ خودتان انتخاب کنید.

آموزش سیگنال گیری از اندیکاتور آرون

شاید بتوان گفت این بخش مهم‌ترین قسمت آموزش اندیکاتور آرون است. بالاتر گفتیم که وضعیت دو خط آرون بالا و پایین نسبت به خط معیار مرکزی مهم است. از این مسئله می‌توانیم سیگنال های زیر را دریافت کنیم:

• تشخیص روند صعودی: بهترین حالتی که ممکن است در یک دارایی شاهد آن باشیم این است که آرون بالا در نواحی بالای ۵۰ باشد و آرون پایین به صورت موازی در نواحی زیر ۵۰ حرکت کند. این‌طور می‌فهمیم که یک بازار صعودی پیش روی‌مان داریم.
• قدرت روند صعودی: سیگنال بعدی مربوط به مواقعی است که آرون بالا در نزدیکی‌های ۱۰۰ و آرون پایین در محدوده‌ی نزدیک به صفر حرکت می‌کند. این مسئله به ما نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی بسیار بالاست. در این شرایط همه انتظار سودهای بالایی دارند.
• تشخیص روند نزولی: اگر آرون پایین بالای خط ۵۰ قرار بگیرد و آرون بالا زیر محدوده‌ی ۵۰ حرکت کند، می‌فهمیم که با یک بازار نزولی طرفیم و قرار است شاهد ریزش قیمت باشیم.
• قدرت روند نزولی: وقتی که آرون پایین نزدیک سطح ۱۰۰ حرکت می‌کند و آرون بالا در محدوده‌ی صفر نوسان می‌کند، نتیجه می‌گیریم قدرت روند نزولی بسیار زیاد است.

به جز شناسایی و تشخیص قدرت روند، از کراس یا تقاطع خطوط اندیکاتور آرون هم می‌شود سیگنال گرفت. حرکت آرون بالا به سمت آرون پایین و قطع کردن آن می‌تواند نشانه‌ای از نزولی شدن روند باشد. با این همه در برخی مواقع آرون بالا به سمت پایین حرکت می‌کند اما نمی‌تواند خط آرون پایین را قطع کند. این شرایط نشان می‌دهد قیمت سهم کاهش پیدا کرده اما بازار هنوز صعودی است. پس نمی‌توانیم تنها با همین سیگنال‌ها وارد سهم بشویم.

هم‌چنین اگر آرون بالا در زیر خط ۵۰ باشد و به سمت بالای این خط حرکت کند و در مسیرش آرون پایین را قطع کند، روند صعودی می‌شود. شرایطی را در نظر بگیرید که آرون بالا خط آرون پایین را رو به بالا قطع می‌کند. درست است که می‌توانیم احتمال بدهیم که روند در حال صعودی شدن است اما بهتر است تا نزدیک شدن آرون بالا به محدوده‌ی ۱۰۰ صبر کنیم. این‌طور می‌توانیم نسبت به قدرت روند مطمئن‌تر باشیم.

نگاهی به تصویر زیر بیندازید. خط آبی آرون پایین است و خط نارنجی آرون بالا. خودتان محدوده‌ی ۵۰ را هم روی نمودار در نظر بگیرید. گفتیم که اگر خط نارنجی (آرون بالا) زیر سطح ۵۰ قرار بگیرد باید به عنوان یک معامله‌گر حواس‌تان را جمع کنید که این مسئله تضعیف روند صعودی را نشان می‌دهد. در همین تصویر می‌بینید که وقتی خط نارنجی زیر خط ۵۰ است، سهم چه ریزشی را اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ تجربه کرده است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید. خط آبی عمودی محدوده‌ی مربوط به قطع دو خط آرون بالا و پایین را نشان می‌دهد. در این نقطه آرون بالا (خط نارنجی)، خط آبی را رو به بالا قطع کرده است. وقتی آرون بالا از پایین به بالا خیز برمی‌دارد می‌توانیم بفهمیم که روند سهم صعودی شده است که درست از همان نقطه شاهد رشد قیمت بوده‌ایم.

محدودیت ها و معایب اندیکاتور آرون

در این آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور آرون را یاد گرفتیم. اما به نظرتان آیا همیشه این سیگنال‌ها صحیح هستند؟ وقتی از محدودیت ها و معایب این اندیکاتور مطلع شویم، بهتر می‌توانیم پاسخ چنین سوال‌هایی را پیدا کنیم. در ادامه چند محدودیت اندیکاتور Aroon را بررسی می‌کنیم.اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟

• وقتی بازار پر از نوسان و بدون روند است نمی‌توانیم خیلی به سیگنال‌های صادرشده اعتماد کنیم. چون نوسان‌های پی‌درپی قیمت باعث می‌شوند که خطوط اندیکاتور هم بسیار سریع جابجا شوند. این تغییرات با سیگنال‌های نادرستی همراه خواهند بود که ممکن است معامله‌گران را به دام خود بیندازد.
• در برخی از مواقع سیگنال‌های این اندیکاتور با تاخیر زیادی صادر اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ می‌شوند. در چنین شرایطی دیگر سهم بسیاری از حرکتش را انجام داده است و فرصت برای ورود به آن چندان مطلوب نیست. این اندیکاتور مثل اندیکاتورهای پیشرو نیست و در پیش‌بینی روند سهم قدرت‌مند عمل نمی‌کند.
• درست است که تقاطع خطوط می‌تواند سیگنال صادر کند اما نمی‌توان به محض مشاهده‌ی چنین مواردی دست به خرید زد. یادمان باشد که در فرمول اندیکاتور آرون کاری با اندازه‌ی حرکات نداریم و تنها تعداد روزهایی که از تشکیل یک قله یا دره می‌گذرد برای‌مان اهمیت دارد.
• به عنوان آخرین عیب اندیکاتور آرون هم باید به این مسئله اشاره کنیم که حرکات قیمتی ۲۵ روز گذشته را نمی‌توان ملاکی برای روندهای صعودی یا نزولی پایدار جدید دانست. بهترین کار آن است که در تحلیل‌مان از اندیکاتور Aroon در کنار سایر ابزار و روش‌ها مثل پرایس اکشن استفاده کنیم.
• اندیکاتور آرون به گپ قیمتی توجه ندارد و آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

تفاوت اندیکاتور آرون با سایر اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور آرون با دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور ROC شباهت‌هایی دارد که ممکن است در برخی موارد باعث گمراهی معامله‌گران شود. در ادامه می‌توانید این تفاوت‌ها را مطالعه کنید.

تفاوت اندیکاتور آرون با DMI

شاخص حرکت جهت دار یا DMI هم مثل اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است که جهت روند را نشان می‌دهد. اما تفاوت این دو اندیکاتور به فرمول آن‌ها مربوط است که در آرون به فاصله‌ی زمانی میان سقف و کف‌های قیمتی و قیمت فعلی توجه شده است ولی در DMI به زمان توجهی ندارد و اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین فعلی و قیمت‌های بالا و پایین قبلی است که برای این اندیکاتور از اهمیت برخوردار است.

تفاوت اندیکاتور آرون با ROC

اندیکاتور نرخ تغییر یا Rate of Change تفاوت‌هایی با اندیکاتور Aroon دارد. در اندیکاتور آرون تمام تمرکز بر روی این مسئله است که از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت سهم در طی یک دوره (۲۵ روزه) چقدر زمان گذشته است. شاخص نرخ تغییر هم به نوعی همین کار را می‌کند ولی نه از این طریق. بلکه میزان حرکت فعلی قیمت را در مقایسه با گذشته بررسی می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور آرون یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به شناسایی جهت حرکت روند و قدرت آن می‌پردازد. این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل شده است که با تغییر قیمت سهم، جابجا می‌شوند. این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. با توجه به رفتار دو خط نسبت به هم و نسبت به سطح ۵۰ می‌توانیم از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم. برای تشخیص بهتر این مسئله باید یک خط معیار تعریف کنیم که همان سطح ۵۰ است. در روندهای صعودی آرون بالا، بالای این سطح حرکت می‌کند و آرون پایین هم موازی با آن در زیر سطح ۵۰ قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی هم برعکس همین قضیه اتفاق می‌افتد.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جهت روند و قدرت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و آرون پایین تشکیل می‌شود که با توجه به حرکات قیمت، جابجا می‌شوند.

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

زمانی که خط آرون بالا، در نواحی بالای ۵۰ قرار می‌گیرد و خط آرون پایین زیر این محدوده حرکت می‌کند، یک بازار صعودی داریم.

حرکت خط آرون پایین در نواحی بالای ۵۰، و خط آرون بالا در نواحی زیر ۵۰ از وجود بازار نزولی خبر می‌دهد.

هرچه خط آرون بالا به ناحیه ۱۰۰ و خط آرون پایین به ناحیه صفر نزدیک‌تر باشند، روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس.

سادگی در تشخیص روند و قدرت آن.

عدم کارایی در بازارهای نوسانی بدون روند، صدور سیگنال‌ها با تاخیر، در نظر نگرفتن گپ‌های قیمتی.

آشنایی با اسیلاتور آرون (Aroon Oscillator)

اسیلاتور آرون یک شاخص Down است که از جنبه های شاخص آرون (Aroon Up و Aroon Down) برای اندازه گیری قدرت روند فعلی و احتمال ادامه آن استفاده می کند . قرائت بالای صفر نشان دهنده وجود روند صعودی است در حالی که قرائت زیر صفر نشان دهنده وجود روند نزولی است . معامله گران برای عبور از خط صفر برای تغییر روند بالقوه از آن استفاده می کنند . آنها همچنین برای حرکات بزرگ ، بالاتر از 50 یا زیر -50 ، مراقب حرکتهای قوی قیمت هستند .

نکات کلیدی

• اسیلاتور آرون از Aroon Up و Aroon Down برای ایجاد اسیلاتور استفاده می کند .
• Aroon Up و Aroon Down تعداد دوره ها را از کم و زیاد 25 دوره گذشته اندازه گیری می کنند .
• وقتی Aroon Up بالاتر از Aroon Down حرکت می کند ، اسیلاتور Aroon از بالای خط صفر عبور می کند . وقتی Aroon Down زیر Aroon Up حرکت می کند ، اسیلاتور به زیر خط صفر می رسد .

اسیلاتور آرون به شما چه می گوید؟

اسیلاتور Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 به عنوان بخشی از سیستم شاخص Aroon ساخته شد . Chande’s intentions برای این سیستم برجسته کردن تغییرات روند کوتاه مدت بود . نام آرون از زبان سانسکریت گرفته شده است .

سیستم شاخص Aroon شامل Aroon Up ، Aroon Down و Aroon Oscillator است . خطوط Aroon Up و Aroon Down باید قبل از ترسیم ا سیلاتور Aroon محاسبه شود .

این شاخص به طور معمول از یک بازه زمانی 25 دوره ای استفاده می کند اما بازه زمانی ذهنی است . از دوره های بیشتر استفاده کنید تا ا مواج کمتری داشته و شاخصی هموارتر داشته باشید . برای تولید امواج متحرک و چرخش های سریعتر در اسیلاتور از دوره های کمتری ا ستفاده کنید .

Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 حرکت می کنند .

در مقیاس صفر تا 100 ، هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ، روند قویتر است . به عنوان مثال ، قیمتی که یک روز پیش به بالاترین قیمت رسیده است دارای ارزش Aroon Up برابر 96 ((25-1) / 25) x100) است . به اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ همین ترتیب ، یک روز قبل قیمت هایی که به پایین ترین سطح رسیده اند دارای ار زش آرون داون 96 ((25-1-1) x100) هستند .

پستی و بلندی های به کار رفته در محاسبات Aroon Up و Aroon Down به ایجاد رابطه معکوس بین این دو شاخص کمک می کند . وقتی مقدار Aroon Up افزایش یابد ، مقدار Aroon Down به طور معمول کاهش می یابد و بالعکس .

اسیلاتور Aroon بین -100 و 100 حرکت می کند . مقدار اسیلاتور زیاد نشانه روند صعودی است در حالی که مقدار اسیلاتور پایین نشانه روند نزولی است .

وقتی Aroon Up از اوج های جدید متوالی بالا بماند ، پس از روند صعودی مقدار نوسان ساز بالا خواهد بود . هنگامی که قیمت با روند نزولی همراه با کمترین میزان جدید باشد ، مقدار Aroon Down بالاتر خواهد بود و در نتیجه مقدار اسیلاتور کمتری خواهد داشت .

خط Aroon Oscillator را می توان با Aroon Up و Aroon Down هنگام مشاهده نمودار وارد کرد . تغییرات قابل توجهی در جهت اسیلاتور Aroon می تواند به شناسایی روند جدید کمک کند .

علائم ترید اسیلاتور آرون

اسیلاتور Aroon می تواند سیگنال های تجاری تولید کند .

وقتی اسیلاتور از بالای خط صفر حرکت می کند ، به این معنی است که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند . این بدان معناست که قیمت اخیراً بالاتر از یک پایین است . این می تواند نشانه ای از شروع روند صعودی باشد .

وقتی اسیلاتور زیر صفر حرکت می کند ، به این معنی است که Aroon Down از زیر Aroon Up عبور می کند . پایین ترین سطح اخیر نسبت به یک بالاترین اتفاق افتاده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی باشد .

تفاوت بین شاخص اسیلاتور آرون و نرخ تغییر (ROC)

اسیلاتور Aroon در حال ردیابی است که آیا اخیراً بالا یا پایین 25 دوره رخ داده است . شاخص نرخ تغییر (ROC) نیز حرکت را دنبال می کند ، اما به جای اینکه به بالا و پایین نگاه کند ، میزان حرکت قیمت فعلی نسبت به قیمت گذشته را بررسی می کند .

محدودیت های استفاده از اسیلاتور آرون

اسیلاتور Aroon در هنگام ایجاد یک روند طولانی مدت وظیفه خوبی را برای نگه داشتن یک معامله گر در ترید انجام می دهد . به این دلیل است که به عنوان مثال ، در روند صعودی ، قیمت تمایل به حفظ اوج های جدید دارد که اسیلاتور را بیش از صفر نگه می دارد .

در شرایط بازار متلاطم ، این شاخص سیگنالهای تجاری ضعیفی را ارائه خواهد داد ، زیرا قیمت و نوسانگر به جلو و عقب می چرخد .

این اسیلاتور ممکن است بعضی اوقات علائم تجاری را خیلی دیرتر از زمان استفاده ارائه دهد . قیمت ممکن است پیش از توسعه سیگنال تجاری ، فاصله قابل توجهی را طی کرده باشد . ممکن است قیمت در هنگام ظاهر شدن سیگنال تجاری به این دلیل اصلاح شود .

تعداد دوره های زمانی نیز اختیاری است . هیچ دلیلی وجود ندارد که بالا یا پایین ترین سطح اخیر در 25 دوره گذشته منجر به روند صعودی یا نزولی جدید و پایدار شود .

این شاخص بهتر است همراه با تجزیه و تحلیل پرایس اکشن ، مبانی اساسی در معاملات طولانی مدت و سایر شاخص های تکنیکال استفاده شود .

توضیحاتی پیرامون اندیکاتور آرون (Aroon)

شاخص آرون یک شاخص تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمت یک دارایی و همچنین قدرت آن روند استفاده می شود. در واقع ، این شاخص زمان بین اوج ها و زمان بین پایین ها را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. ایده این است که روند صعودی قوی مرتباً اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین سطح را مشاهده خواهد کرد. اندیکاتور زمان وقوع این اتفاق را نشان می دهد.

این شاخص شامل خط “Aroon up” است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و “Aroon down” که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.

شاخص Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 ساخته شد.

نکات کلیدی

• اندیکاتور Arron از دو خط تشکیل شده است. یک خط رو به بالا که تعداد دوره ها از زمان بالا را اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها از یک پایین را اندازه گیری می کند.
  اندیکاتور به طور معمول در 25 دوره داده اعمال می شود ، بنابراین شاخص نشان می دهد که چند دوره از زمان کم یا زیاد 25 دوره بوده است.
  هنگامی که Aroon Up بالاتر از Aroon Down باشد ، این نشانگر رفتار قیمتی صعودی است.
  هنگامی که Aroon Down بالاتر از Aroon Up است ، نشانگر یک رفتار نزولی قیمت است.
  عبور از دو خط می تواند تغییرات روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند ، این ممکن است به معنای شروع روند صعودی جدید باشد.
  اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت می کند. قرائت بالای 50 به این معنی است که در 12 دوره گذشته بالا / پایین (هر خط بالاتر از 50 باشد) دیده شده است.
  قرائت زیر 50 به این معنی است که کم / زیاد در 13 دوره دیده شده است.

شاخص اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟ آرون به شما چه می گوید؟

خطوط Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 در نوسان هستند ، مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده روند ضعیف است. هرچه Aroon Up پایین تر باشد ، روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت در روند صعودی به طور مرتب در اوج های جدید بسته می شود و در روند نزولی مرتباً پایین می آید.

این شاخص روی 25 دوره گذشته متمرکز است ، اما به صفر و 100 تبدیل می شود. بنابراین ، قرائت Aroon Up بالای 50 به معنای افزایش قیمت در 12.5 دوره گذشته است. قرائت نزدیک به 100 به این معنی است که اخیراً زیاد دیده شده است. همین مفاهیم در مورد Down Aroon نیز صدق می کنند. وقتی بالای 50 باشد ، در 12.5 دوره کمترین میزان مشاهده شده است. پایین قرائت نزدیک به 100 به معنای پایین بودن است که اخیراً دیده شده است.

کراس اوورها می توانند نقاط ورود یا خروج را نشان دهند. عبور از بالای پایین می تواند سیگنالی برای خرید باشد. عبور از پایین به بالا ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

هنگامی که هر دو شاخص زیر 50 باشد ، می تواند نشانگر ادغام قیمت باشد. اوج یا سقوط جدید ایجاد نمی شود. معامله گران می توانند از نظر شکست ، و همچنین کراس اوور بعدی Aroon را تماشا کنند تا مشخص کنند قیمت به کدام سمت می رود.

نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص Aroon

نمودار زیر نمونه ای از شاخص آرون و نحوه تفسیر آن را نشان می دهد.

در نمودار بالا ، هر دو شاخص Aroon و یک نوسان ساز وجود دارد که هر دو خط را در یک قرائت واحد بین 100 تا -100 ترکیب می کند. کراس اوور Aroon Up و Aroon Down نشان دهنده یک روند معکوس است. در حالی که شاخص روند رو به جلو داشت ، قبل از تغییر قیمت ، Aroon Down بسیار پایین بود و این نشان می دهد که این شاخص دارای یک سوگیری صعودی است. با وجود رالی در سمت راست ، شاخص Aroon هنوز تعصب صعودی نشان نداده است. به این دلیل است که قیمت به سرعت برگشت کرد و علی رغم افزایش قیمت ، در 25 دوره گذشته (در زمان عکس) به بالاترین سطح ممکن نرسید.

تفاوت بین شاخص آرون و شاخص حرکت جهت دار (DMI)

اندیکاتور Arron مشابه شاخص حرکت جهت دار (DMI) است که توسط Welles Wilder تهیه شده است. همچنین برای نشان دادن جهت روند از خطوط بالا و پایین استفاده می کند. تفاوت اصلی در این است که فرمولهای شاخص Aroon در درجه اول بر روی مقدار زمان بین پایین متمرکز هستند. DMI اختلاف قیمت را در بالاترین میزان / پایین ترین و بالاترین و پایین ترین سطح فعلی اندازه گیری می کند. بنابراین ، عامل اصلی DMI قیمت است و نه زمان.

محدودیت های استفاده از شاخص آرون

اندیکاتور آرون ممکن است در بعضی مواقع ورود یا خروج خوبی را نشان دهد ، اما در موارد دیگر سیگنال های ضعیف یا نادرستی را ارائه می دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد ، بعد از اینکه یک حرکت قابل توجه قیمت قبلاً اتفاق افتاده است. این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت آن پیش بینی نیست.

یک کراس اوور ممکن است از نظر شاخص خوب به نظر برسد ، اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوماً یک حرکت بزرگ را ایجاد می کند. اندیکاتور اندازه حرکات را فاکتور نمی دهد ، بلکه فقط به تعداد روزهای کم یا زیاد اهمیت می دهد. حتی اگر قیمت نسبتاً مساوی باشد ، کراس اوورها اتفاق می افتند زیرا در نهایت در 25 دوره گذشته یک بالا یا پایین جدید ساخته می شود. معامله گران برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه همچنان باید از تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها استفاده کنند.