استفاده از استراتژی میانگین برگشت

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با استوکستیک و گروه میانگین های متحرک

در این پست یک استراتژی معاملاتی به روش اسکالپینگ با استوکستیک و گروه میانگین های متحرک معرفی شده است .

مجله افیکس کار : برای استفاده از این استراتژی، چهار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با مشخاصات زیر را به نمودار اضافه کنید.

پوزیشن خرید:استفاده از استراتژی میانگین برگشت

• روند صعودی باشد.
• هرسه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای بالای میانگین متحرک 100 دوره ای باشد.
• در روند صعودی منتظر می مانیم که نمودار قیمت در برگشت به سه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای برخورد کند.
• اوسیلاتور استوکستیک از منطقه اشباع فروش به سمت بالا تغییر جهت داده و از مقدار 30 رد کند.
• حد ضرر: پنج پیپ پایین‌تر از خط سبز EMA 50 Low
• حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• روند نزولی باشد.
• در روند نزولی منتظر می مانیم که نمودار قیمت در برگشت به سه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای برخورد کند.
• هرسه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای زیر میانگین متحرک 100 دوره ای باشد.
• اوسیلاتور استوکستیک در منطقه اشباع خرید به سمت پایین تغییر جهت داده و از مقدار 70 رد کند.

• حد ضرر: پنج پیپ پایین‌تر از خط قرمز EMA 50 High
• حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان

بیشتر بخوانید:

مقالات مرتبط

معامله کریپتو | استراتژی معاملات روزانه

معامله کریپتو | استراتژی بولینگر باندز

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال که باید بهتر بشناسید:

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتوکارنسی | چگونه از امواج الیوت برای معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

نکات حیاتی تحلیل تکنیکال در فارکس | ۵ دستورالعمل کلیدی

نقاط کلیدی جفت ارزهای کراس ۱۳آگوست ۲۰۲۱ | تحلیل تکنیکال فارکس

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

کدام جفت ارز را در زمان انتشار NFP معامله کنیم؟ | استراتژی معاملاتی NFP

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

پنج استراتژی برتر معاملات کریپتوکارنسی در سال 2021

بهترین جفت ارزهای فارکس برای معاملات شبانه

بیشتر بخوانید

شاخص خرده فروشی چیست و تاثیر آن در بازار فارکس چگونه است؟

در این قسمت از آموزش تحلیل بنیادی فارکس در مورد آمار شاخص تغییرات خرده فروشی …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار استفاده از استراتژی میانگین برگشت افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

استراتژی ها و کاربردهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (INTC, AAPL)

میانگین متحرک ۵۰ روزه برای معامله گرانی که موقعیت های خود را از طریق افت استفاده از استراتژی میانگین برگشت سرمایه یا (drawdown) حفظ می کنند ، محدوده مشخصی را تعیین می کند. استراتژی که ما هنگام نزدیک شدن قیمت به این نقطه تورم اعمال می کنیم ، اغلب تعیین می کند که با سود مناسب از موقعیت خارج شویم یا ضرر ناامید کننده ای را پشت سر بگذاریم. با توجه به عواقب آن ، بهتر است دانش خود را در مورد این سطح قیمت و همچنین یافتن راه های جدید برای مدیریت ریسک گسترش دهیم.

رایج ترین فرمول ۵۰ کندل قیمت اخیر را تقسیم بر کل می کند. این روش میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را که توسط کارشناسان طی چندین دهه استفاده می شود را ایجاد می کند. این محاسبات طی سالها از جهات مختلفی تغییر یافته است و فعالان بازار سعی در ایجاد یک راهکار بهتر دارند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه محبوب ترین تغییرات را ارائه می دهد ، و نسبت به میانگین متحرک ساده به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال یک مزیت آشکار نسبت به نسخه کندتر است و آن را به یک انتخاب برتر تبدیل می کند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه مناسب ترین جایگاه را برای بررسی روند به کارشناسان ارائه می دهد و موقعیت مناسبی را برای بررسی کلی و کشف نوسانات و فرصت های میان مدت پس از روندهای فعال ، طولانی تر یا کوتاه تر فراهم می کند. همچنین شامل وضعیت خنثی نیز می شود هنگامی که حرکت قیمت اغلب توسط اکثریت نادرست تعبیر می شود. و همانطور که بازار معکوس بارها و بارها اثبات کرده است ، معتبرترین سیگنال ها هنگامی که اکثریت در مسیر اشتباه قرار دارند ، به وقوع می پیوندند.

ده ها روش برای استفاده از (EMA) پنجاه روزه در استراتژی های بازار وجود دارد. وقتی موقعیتی بعد از صعود یا کاهش قیمت ، به سطح حیاتی می رسد ، به عنوان یک روش بررسی دقیق و واقع بینانه عمل می استفاده از استراتژی میانگین برگشت کند. این شاخص در تایم فریم های کوتاهتر یا طولانی تر مزایای مشابهی را ارائه می دهد ، شاخص را در نمودارهای روزانه اعمال می کند یا روند بلند مدت را به صورت ۵۰ هفته ای یا ۵۰ ماهه دنبال می کند. یا همانند پین بال ، برای معامله در میان نوسانات بین (EMA) پنجاه روزه و (EMA) بلند مدت ۲۰۰ روزه استفاده می شود. حتی در دنیای پرهیاهوی بازار نیز کاربردی است ، با کراس اوورهای ۵۰/۲۰۰ روزه که سیگنال تقاطع های طلایی (golden cross) صعودی و یا تقاطع های مرگ (death cross) نزولی را نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه اغلب وقتی که دارای پوزیشن در روندی هستید که با نوسانات معکوس در مقابل شما قرار می گیرد یا در واکنش به انگیزه ای ناگهانی که هزاران ابزار مالی را به حرکت در می آورد مورد استفاده قرار می گیرد. قرار دادن استاپ در میانگین متحرک منطقی است زیرا نشان دهنده پشتیبانی میانی (مقاومت در روند نزولی) است که باید در شرایط عادی حفظ شود. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که در بازارهای مدرن بی ثبات ما کاربردی نیست.

میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه طی دو دهه گذشته از خطوط باریک تا مناطق وسیع جهت استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مورد استفاده قرار گرفته اند. شما باید قبل از قرار دادن استاپ یا زمان بندی ورود یا نزدیک شدن به میانگین متحرک ، در نظر بگیرید این تغییرات به چه شدتی ادامه خواهند داشت. صبر در این شرایط مهم است زیرا آزمایش (EMA) پنجاه روزه معمولاً بین ۳ تا ۴ کندل قیمت انجام می شود. باید تا زمان وقوع برگشت یا شکسته شدن سطح که فشار قیمت را در مقابل پوزیشن شما قرار می دهد صبر کنید.

خطر تشخیص اشتباه موجب ضرر برای شما خواهد شد ، بنابراین وقتی قیمت (EMA) پنجاه روزه را آزمایش می کند ، چه مدت باید صبر کنید؟ در حالی که هیچ راه مناسبی برای اجتناب از روندهاي مقطعي يا (WhipSaw) وجود ندارد ، بررسی سایر تکنیک ها اغلب به گسترش دقیق یک برگشت یا ریورسال اشاره می کند. به عنوان مثال ، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و در (EMA) پنجاه روزه با کاهش قیمت ناشی از فروش شدید مواجه شد. سطح پشتیبانی را شکست و به فیبوناچی اصلاحی ۰٫۳۸۶ سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت. سهام در روز سوم مجددا سطح پشتیبانی را به دست آورد و وارد روند بهبودی شد و با یک بریک اوت الگوی فنجان و دسته (cup and handle) را تکمیل کرد.

فرکتال های ۵۰ روزه

میانگین متحرک در بازه های زمانی کوتاه تر و طولانی تر نیز به خوبی کار می کند. در نتیجه ، معامله گران با قرار دادن کندل های میانگین متحرک ۵۰ روزه در نمودارهای ۱۵ و ۶۰ دقیقه ای به سود دست پیدا می کنند زیرا این نمودارها نقاط پایانی نوسانات روزانه را تعیین می کنند. فقط بخاطر داشته باشید که با کاهش تایم فریم ، نویز افزایش می یابد و از ارزش آن در نمودارهای ۵ و ۱ دقیقه ای کاسته می شود. از طرفی ، این شاخص قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد و اغلب نقاط دقیق بازگشت را در اصلاحات و روندهای بلند مدت نشان می دهد.

هنگامی که در نظر بگیریم (EMA) پنجاه هفته ای بازگشت به میانگین را در کل یک سال تعیین می کند ، در حالی که (EMA) پنجاه ماهه فعالیت بازار را طی بیش از چهار سال دنبال می کند و به میانگین طول یک چرخه معاملاتی معمولی نزدیک می شود ، منطقی به نظر می رسد. تایمرهای بازار می توانند از این میانگین متحرک های طولانی مدت برای ایجاد موقعیت های سودآور طی ماهها یا سالها استفاده کنند در حالی که تغییرات ، سطح مناسبی را برای حد برداشت سود (Take Profit) و تخصیص مجدد سرمایه در سایر ابزارهای بلند مدت ایجاد می کنند.

اپل (AAPL) فرصت های خرید فوق العاده ای را در میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ ایجاد کرد. سطح پشتیبانی میانگین متحرک در سپتامبر ۲۰۰۸ شکسته شد و ۵ ماه قبل از بازپس گیری این سطح در آوریل ۲۰۰۹ ، در یک سطح جانبی و خنثی سپری شد و سیگنال خریدی را ایجاد کرد که بازدهی بیش از ۸۰ امتیازی را طی سه سال به همراه داشت. دومین بار میانگین متحرک را در سال ۲۰۱۳ آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ایجاد یک الگوی کف دو قلو کرد که موجب آغاز رالی ۱۰۰ درصدی در سال ۲۰۱۴ شد. توجه داشته باشید که چگونه کف های قیمتی با پشتیبانی کاملاً مطابقت دارند و یک ورودی کم خطر باورنکردنی را برای معامله گران بازار فراهم می کنند.

پین بال ۵۰ تا ۲۰۰ روزه (۵۰-۲۰۰ Day استفاده از استراتژی میانگین برگشت استفاده از استراتژی میانگین برگشت Pinball)

روند های سریع در هر دو جهت تمایل به افزایش فاصله بین (EMA) های ۵۰ و ۲۰۰ روزه دارند. هنگامی که یک ضدروند (countertrend) یکی از این میانگین ها را می شکند ، اغلب به میانگین دیگر منتهی می شود ، و چند دور از استراتژی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه “پین بال” را تنظیم می کند. معامله گران نوسانی ( swing trader ) ، ذینفعان طبیعی این تکنیک دو طرفه هستند ، اقدام به خرید و سپس فروش می کنند تا یکی از این دو با یک روند فعال تر جایگزین شود.

(Biogen (BIIB در ماه مارس پس از یک روند صعودی طولانی ، به سقف جدیدی دست یافت و وارد یک اصلاح شدید شد که چند روز بعد موجب شکست (EMA) پنجاه روزه شد. حرکت قیمت پس از آن وارد یک روند دو ماهه پین بال ۵۰-۲۰۰ روزه شد و با عبور از مقاومت جدید در (EMA) پنجاه روزه و پشتیبانی بلند مدت در (EMA) استفاده از استراتژی میانگین برگشت دویست روزه ، بیش از ۷۵ امتیاز کسب کرد. برگشت نوسانات نزدیک به اعداد تارگت صورت گرفت و امکان ورودی آسان و استاپ های نسبتاً پایداری برای سهام سه رقمی فراهم شد.

کراس اوورهای صعودی و نزولی (Bullish and Bearish Crossovers)

کراس اوور (crossover) نزولی (EMA) پنجاه روزه از (EMA) دویست روزه سیگنالی از تقاطع مرگ (death cross) را نشان می دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند پایان روند صعودی است. گفته می شود که یک کراس اوور صعودی یا تقاطع طلایی (golden cross) دارای ویژگی های مشابهی در ایجاد روند صعودی جدید است. در حقیقت ، خطوط متقاطع بسیاری می توانند در چرخه روند صعودی یا نزولی ایجاد شوند و این سیگنال ها قابلیت اطمینان کمی را نشان می دهند.

در خصوص میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ هفته ای داستان به گونه دیگری است. SPDR S&P Trust (SPY) چهار سیگنال تقاطع معتبر را نشان می دهد که هر دو در یک جهت به مدت ۱۵ سال بر می گردند. مهمتر از همه ، در این مدت که شامل سه بازار صعودی و دو بازار نزولی بوده است هیچ سیگنال جعلی وجود نداشت. با نگاهی به داده های تاریخی (Dow Industrial) ، آخرین تقاطع نامعتبر بیش از ۳۰ سال پیش ، در سال ۱۹۸۲ رخ داد. این موضوع به ما می گوید که تقاطع های طلایی و مرگ سزاوار جایگاه قابل توجهی در تحلیل بازار هستند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه سطح بازگشت به میانگین (Mean Reversion) طبیعی برای یک بازه زمانی متوسط را مشخص می کند و کاربردهای بی شماری در پیش بینی قیمت ، انتخاب پوزیشن و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران ، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران ، همگی از بررسی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بهره مند می شوند ، این موضوع آن را به یک عنصر ضروری در تحلیل تکنیکال بازار تبدیل می کند.

استراتژی معاملاتی پایه ۱۵۰

نکته‌ی مهم استراتژی ۱۵۰ این است که نشانه‌های اولیه برگشتی را پیدا کنید و هنگام شکست سطوح حمایت و مقاومت، وارد پوزیشن شوید. به منظور تعیین شکست روند، از دو میانگین متحرک آهسته (EMA) با دوره زمانی ۱۵۰ و ۳۶۵ استفاده می‌کنیم و جهت تایید برگشت روند، از دو میانگین متحرک سریع (EMA) با دوره زمانی ۶ و ۲۵ استفاده می‌کنیم.

امروز ما به طور خلاصه در مورد یک استراتژی بسیار سودآور صحبت خواهیم کرد که ممکن است برای افراد مبتدی مناسب نباشد، اما اگر علاقه‌مند هستید به دانستن اینکه چگونه معامله‌گران حرفه‌ای به سود دست می‌یابند، استراتژی زیر را مطالعه نمایید.

با این استراتژی در هر زمانی و با هر پلتفرمی می‌توان معامله کرد، تایم فریم یک ساعته، چهار ساعته یا روزانه با جفت ارزهای EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY می‌باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک

با ۴ دوره زمانی:

گاهی اوقات بعد از یک ضربه‌ی قوی، ممکن است قیمت برگردد و به نزدیک‌ترین سطح حمایت و مقاومت برسد. در این مورد، به جای سطح حمایت و مقاومت، ما میانگین متحرک داریم و وظیفه‌ی ما این است وقتی روند در حال برگشت است، معامله را باز نگه داریم.

جهت تعیین شکست روند، از میانگین متحرک آهسته (EMA) با دوره زمانی ۱۵۰ و ۳۶۵ استفاده کنید. جهت تایید برگشت روند، از میانگین متحرک (EMA) با دوره زمانی ۶ و ۲۵ استفاده کنید.

به طور عمده معاملات با تایم فریم چهار ساعته (H4) و روزانه (D1) برای این استراتژی مطلوب هستند. تایم فریم‌های کوتاه‌تر را جهت تایید باز شدن قیمت (open ) نیز بررسی خواهیم کرد که باعث کاهش تعداد باز شدن قیمت (open ) دروغین می‌شود. بنابراین برای تایید تایم فریم روزانه (D1) از تایم فریم چهار ساعته (H4) و برای تایید تایم روزانه چهار ساعته (H4) از تایم فریم یک ساعته (H1) استفاده کنید.

با وجود این واقعیت که این استراتژی می‌تواند باعث ضررهای متعددی شود، اما شما می‌توانید با سود بزرگی از یک حرکت روند بزرگ، ضررها را پوشش دهید.

چگونه معامله خود را شروع می‌کنید:

در صورتی اقدام به خرید می‌نمایید که:

• قیمت، میانگین متحرک آهسته (EMA) را به سمت بالا بشکند.
• میانگین متحرک سریع با دوره زمانی ۶ (EMA 6) در همان سطح باقی بماند یا بالاتر از میانگین متحرک آهسته قرار گیرد.
• هنگامی که قیمت، میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA) را لمس کرد، تایم فریم کوچکتر را انتخاب کرده و منتظر سیگنال برگشتی بمانید. بایستی توجه شود که تماس‌ میانگین متحرک‌های دیگر مهم نیستند. پوزیشن فقط بعد از اولین برگشت باز می‌شود.
• همین اقدام را با اولین تماس قیمت با EMA آهسته یا EMA 25 انجام دهید.
• چنانچه سیگنالی را در تایم فریم ۴ ساعته دریافت کردید، منتظر تایید آن در تایم فریم یک ساعته نیز بمانید و بعد از شکست مقاومت، معامله را آغاز نمایید. حد ضرر (SL) را در بیشترین محدوده مکانی (معمولا همان شمع ‌ژاپنی یا کندل استیک است) قرار دهید و حد سود (TP) را دو برابر، بیشتر از حد ضرر قرار دهید.

در صورتی اقدام به فروش می‌نمایید که:

• قیمت، میانگین متحرک آهسته (EMA) را به سمت پایین بشکند.
• میانگین متحرک سریع با دوره زمانی ۶ (EMA 6) در همان سطح باقی بماند یا پایین میانگین متحرک آهسته قرار گیرد.
• هنگامی که قیمت میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA) را لمس کرد، تایم فریم کوچکتر را انتخاب کرده و منتظر سیگنال برگشتی بمانید (علاوه بر این بایستی لمس قیمت با EMA را نادیده بگیرید زیرا شما باید بعد از اولین برگشت، معامله را شروع کنید).
• همین اقدام را با اولین تماس قیمت با EMA آهسته یا EMA 25 انجام دهید

مدیریت مقدار پوزیشن بایستی استاندارد ۱ را داشته باشد: ۳-۱ درصد برای هر معامله

پایه استراتژی معاملاتی ۱۵۰یکی از قوی‌ترین ابزار برای معامله‌گر باهوش می‌باشد. به منظور این که استفاده از این استراتژی با موفقیت صورت گیرد، فقط با اولین برگشت روند اقدام به معامله کنید و از میانگین متحرک «سنگین» ۱۵۰ و ۳۶۵ استفاده شود، لحظه‌ی درست را پیدا کنید و با تایم فریم کوچتر با بررسی سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای حرکت قیمت (Price Action) وارد پوزیشن شوید. همچنین می‌توانید از فیلترهای خود استفاده کنید زیرا یک استراتژی مناسب، کلید موفقیت تجاری شما است.

چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟

در ادامه دوره آموزش فارکس به اندیکاتور گاپی می پردازیم. اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک فراهم می آورد. (دانلود اندیکاتور گاپی در انتهای پست)

برای یک معامله گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.

موفقیت در معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند بمحض آغاز آن بستگی ندارد، بلکه به بستن موقعیت در اسرع وقت به محض برگشت روند نیز بستگی دارد.

اگر دیدید که در هر یک از موارد بالا گیر دارید، بهتر است نماگر GMMA را هم امتحان استفاده از استراتژی میانگین برگشت کنید.

میانگین متحرک چندگانه یا دسته ای (GMMA)، که از آن با نام گاپی یا GMMA نیز یاد می شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را نشان می دهد، به این معنی که یک روش عینی برای شما فراهم می سازد تا بدانید چه زمانی باید وارد بازار و چه زمانی باید از بازار خارج شوید.

گاپی روی نمودار، اینگونه خواهد بود:

شکل نمودار گاپی

اندیکاتور کاپی چیست؟

گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. به همین دلیل، نام نماگر را گاپی گذاشته اند.

داریل میانگین متحرک های دسته ای یا GMMA را در کتاب خود تحت عنوان Trend Trading یا معاملات روند معرفی کرد.

Guppy یک تکنیک دنباله روی روند است و از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.

خطوط متعدد Guppy به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا نداشتن قدرت یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببینند.

12 EMA (12 میانگین متحرک نمایی) به دو گروه تقسیم می شوند:

1. یک گروه “کوتاه مدت” از EMA ها
2. یک گروه “بلند مدت” از EMA ها

هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.

دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی

در نمودار بالا، دو گروه EMA با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز گشته اند.

گروه “کوتاه مدت” آبی و گروه “بلند مدت” قرمز است.

روند، توسط EMA های بلند مدت تعیین شده و سیگنال ها با استفاده از EMA کوتاه مدت صادر می شوند.

شما می توانید وقتی وارد معامله شوید که برگشت روند رخ داده باشد، یعنی سیگنال آن صادر شده که یک گروه از روی گروه دیگر عبور کرده است.

وقتی گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به بالای آن رفت، می توانید بخرید.

هنگامی که گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به زیر آن رفت، می توانید بفروشید.

تنظیمات میانگین متحرک دسته ای یا چندگانه Guppy

این روش شامل ترکیب دو گروه از میانگین های متحرک نمایی EMA) ) با بازه های زمانی متفاوت است.

دوازده دوره مورد استفاده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.

میانگین های متحرک نمایی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می شوند.

میانگین‌های متحرک نمایی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 مومنتوم روند بلند مدت را نشان می دهند.

حال، بیایید هر دو گروه EMA را روی نمودار نشان دهیم:

دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی

برگشت روند ها و یا ادامه روند ها را می توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک دسته ای Guppy

برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند، می توان از میانگین متحرک دسته ای Guppy استفاده کرد.

چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم

از میزان از هم جداشدگی میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت، می توان به عنوان نماگر نشان دهنده قدرت روند استفاده کرد.

اگر از هم جداشدگی گسترده ای وجود داشته باشد، نشان می دهد که روند غالب قوی است.

اگر از هم جداشدگی تنگ بوده یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شده اند، نشان دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت است.

چگونه می توان برگشت روند را شناسایی کرد

تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده برگشت روند است.

اگر EMA های کوتاه مدت از روی میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به بالای آن بروند، یک تقاطع صعودی در نظر گرفته شده و نشان می دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.

اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به زیر آن بروند، در این حالت به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته شده و نشان می دهد که یک برگشت نزولی رخ داده است.

چگونه می توان نبود روند را تشخیص داد

وقتی میانگین های متحرک بین این دو گروه نزدیک هم شده و تقریباً موازی شدند، نشان می دهد که احساس کوتاه مدت بازار و روند بلند مدت تا حد زیادی موافق هم هستند.

اساساً، وقتی هر دو گروه از میانگین های متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت ساید و به شدت در هم تنیده حرکت می کنند، به این معنی است که دراینجا قیمت فاقد روند است.

با نگاه کردن به نمودار بالا دقت کنید که چگونه وقتی گروه قرمز استفاده از استراتژی میانگین برگشت و آبی EMA در هم تنیده می شوند، قیمت بدون جهت است و فقط در محدوده ای مشخص بالا و پایین می شود.

چنین حرکات قیمت (پرایس اکشن)، مناسب معاملات رنج (محدود) است. منطق می گوید یک معامله گر روند بیرون نشسته و منتظر شرایط بهتری باشد.

فقط این عبارت را به‌خاطر بسپارید: “وقتی بازار کنار یا ساید است، معامله گران روند هم کنار می نشینند.”

چگونگی معاملات با میانگین متحرک دسته ای Guppy

از نماگر GMMA می توان برای صدور سیگنال معاملاتی استفاده کرد.

سیگنال خرید

وقتی همه EMA های کوتاه مدت به بالای EMA های بلند مدت می روند، روند صعودی جدید تأیید شده و سیگنال خرید فعال می شود.

در طول یک روند صعودی قوی، وقتی MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلند مدت حرکت می کنند، اما آن را قطع نمی کنند و سپس مجدد شروع به بالاتر رفتن می کنند، این نشانه ادامه مجدد روند صعودی است و سیگنال خرید است.

همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها مجدد کاهش یافته و پس از لمس میانگین متحرک نمایی بلند مدت به آن واکنش نشان دهد این نشانه ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می کند.

سیگنال های فروش

وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی بلند مدت را قطع کرده و به زیر آن می روند، نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می کند.

در طول یک روند نزولی قوی ، هنگامی که میانگین های متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین های متحرک بلند مدت حرکت می کند ، اما آن را قطع نمی کنند ، و سپس شروع به پایین تر رفتن می کنند ، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش است.

همچنین ، پس از یک تقاطع نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از محل میانگین متحرک نمایی بلند مدت واکنش دهد ، این نشانه روند نزولی است و سیگنال فروش است.

بدون سیگنال

وقتی قیمت و EMA ها در حالت ساید و افقی حرکت می کنند سیگنال های خرید و فروش بالا را نباید در نظر گرفت.

پس از یک دوره تثبیت قیمت ، منتظر یک تقاطع و از هم جداشدگی میانگین متحرک ها باشید.

اگر استفاده از استراتژی میانگین برگشت روندی در کار نباشد ، این نماگر پاسخگو نخواهد بود.

استراتژی شکست بهم فشردگی GMMA

میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند.

وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.

تنظیمات معامله به شرح زیر است:

• به دنبال کندلی بگردید که در آن سقف و کف هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ می کند.
• سفارش بای استاپ را بالاتر از سقف کندل و سفارش سل استاپ را در زیر کف کندل قرار دهید.
• پس از فعال شدن یکی از اردرها، اردر طرف مقابل نقطه حد ضرر شما خواهد شد.
• استاپ خود را در کف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در خرید هستید) یا در سقف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در فروش هستید) تا وقتی که استاپ اوت شوید.

در اینجا یک مثال ارائه شده است:استفاده از استراتژی میانگین برگشت

در نمودار بالا ، هر دو گروه EMA کاملا فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین کندل در زیر همه میانگین های متحرک باز شده و توانسته بالای همه میانگین های متحرک بسته شود.

این می تواند به معنای آن باشد که قیمت می تواند بالای یک سطح مقاومت (میانگین متحرک نمایی بهم فشرده) بسته شود.

یک سفارش بای استاپ در بالای سقف کندل و یک سفارش سل استاپ در زیر کف کندل قرار دهید.

در کندل بعدی ، قیمت افزایش می یابد که باعث فعال شدن سفارش بای استاپ می شود. سفارش سل استاپ قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما می شود.

قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل کف بالاتر جدیدی می زند ، می توانید حد ضرر خود را تریل کرده و از آن به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید ، تا زمانی که استاپ اوت شوید.

محدودیت های میانگین متحرک دسته ای Guppy (GMMA)

محدودیت اصلی Guppy این است که یک نماگر تاخیری است.

این بدان دلیل است که Guppy از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. در درس پیش به آن اشاره کردیم که EMA ها نماگرهایی تاخیری هستند.

یک شاخص یا اندیکاتور تاخیری پس از آنکه روند شروع شد ، سیگنال خود را صادر می کند.

این بدان معناست که صبر کردن برای اینکه میانگین های متحرک نمایی متقاطع شوند می تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر هنگام شود ، زیرا قیمت پیش از این تا حد زیادی حرکت کرده است.

تمام نماگر های دنباله روی روند اینگونه هستند ، یعنی پس از آنکه روند شروع شد ، می توان وارد معامله شد و پس از آنکه روند پایان یافت ، می توان از معامله خارج شد.

به همین دلیل است که آنها را نماگر دنباله روی روند می نامند. هدف ، پیش بینی زمان شروع یک روند نیست ، بلکه باید صبر کرد تا ابتدا روند شکل گیرد و سپس فقط آن را دنبال کرد.

همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد whipsaw هستند.

whipsaw در جایی رخ می دهد که یک تقاطع وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف بر می گردد و باعث می شود که EMA ها مجدد از روی هم عبور کنند که این نشان دهنده خروج (و ضرر بوقوع پیوسته) است.

خلاصه

میانگین متحرک های دسته ایGuppy یک سیستم دنباله روی روند است.

معامله با روند به شما کمک می کند شانس برد شما افزایش یابد.

Guppy می تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر سازی کنید.

سیستم Guppy اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما تنها زمانی عملکرد خوبی دارد که قیمت به شکل واضحی دارای روند باشد.

هیچ نماگر تکنیکالی وجود ندارد که همیشه درست بگوید. (اگر موردی پیدا کردید ، لطفاً بی خبر نگذارید.)

اصل بازگشت به میانگین چیست؟

بازگشت به میانگین، نظریه ای است که نشان می دهد قیمت ها ، سرمایه گذاری ها، یا سایر شاخص های مختلف اقتصادی به مرور زمان به میانگین یا میانگین تاریخی خودشلن، گرایش پیدا می کنند. این نظریه منجر به ارائه بسیاری از استراتژی های تجاری شده است که شامل خرید یا فروش یک متغیر مالی(برای مثال ارزش یک سهام) است که عملکرد اخیر آنها بدون هیچ دلیل مشخصی با میانگین تاریخی آنها تفاوت زیادی داشته است. به عنوان مثال ، فرض کنید قیمت طلا به طور متوسط ​​ هر روز ده واحد افزایش یابد و یک روز قیمت طلا 40 واحد افزایش یابد. بدون هیچ خبر یا عامل مهمی در پشت این افزایش ، با اصل بازگشت به میانگین ،می توان انتظار داشت که قیمت طلا در روزهای آینده به گونه ای کاهش می یابد که میانگین تغییر قیمت طلا ثابت استفاده از استراتژی میانگین برگشت بماند. در چنین حالتی ، معامله گران اقدام به فروش ذخیره طلای خود می کند تا بتواند سود خود را افزایش دهد، در نتیجه انتظار داریم با افزایش عرضه، قیمت در روزهای آینده کاهش یابد.

کاربرد بازگشت به میانگین در پیش بینی و تحلیل داده ها

بازگشت به میانگین مانند فنری به متغیر مورد نظرمتصل است . هر چه بیشتر از میانگین خود دور (بالا یا پایین)می شود بیشتر آن را به سمت خود می کشد.این ماجرا در زندگی روزمره هم فراوان است. این حس گنگ که خیلی از ما نسبت به خوشی زیاد داریم و نگران هستیم که اگر خیلی شاد باشیم حتما به زودی اتفاق بدی خواهد افتاد ناشی از همین تجربه است.

با استفاده از اصل بازگشت میانگین در پیش بینی های فروش، انتظار داریم هرگاه، فروش از میانگین فروش دوره های گذشته بالاتر رود، مجددا به میانگین خود نزدیک شود و برعکس.

برای داده هایی که تجمع آنها از توزیع نرمال پیروی می کند نیز شاهد هستیم که 68 درصد از داده ها در محدوده مثبت و منفی یک انحراف معیار از میانگین قرار دارند. بعبارتی دیگر احتمال وقوع داده ها در آینده و دراطراف میانگین بیشتر از هر ناحیه دیگری می باشد.

خاصیت بازگشت به میانگین می تواند باعث خطاهای جالبی در تحلیل نتایج یک کار شود. برای مثال، یک لیگ فوتبال را در نظر بگیرید. به تجربه می دانیم که احتمال این که یک تیم همه بازی هایش را ببازد یا همه بازی هایش را ببرد خیلی زیاد نیست و تیم های کمی این بلا سرشان می آید (معادلش یک دانش آموز معمولی را تصور کنید که معدل حول و حوش 16 دارد و احتمال خیلی کمی دارد که همه امتحان هایش را بیست یا صفر شود). حالا فرض کنید یک تیم متوسط به بالای فوتبال ۵ بازی اول از مثلا 10 بازی خودش را باخته است (یا دانش آموز چند امتحان اولش را حسابی خراب کرده است). احتمالا مدیران باشگاه با ملاحظه چنین اتفاقی عصبانی می شوند و مربی را تغییر می دهند. درست بعد از تغییر مربی تیم دو یا سه مسابقه را می برد و لذا طرفداران تعویض مربی استدلال می کنند که عملکرد این مربی خیلی بهتر از مربی قبلی تیم است !

نتیجه

از تئوری بازگشت به میانگین می دانیم که وقتی وزن یک طرف میانگین زیاد شد احتمال وقوع طرف دیگر باید خیلی بالا برود تا رفتار حول میانگین حفظ شود. به عبارت دیگر هر زمان فروش ما از میانگین خود فاصله بگیرد انتظار داریم تا در آینده دوباره به میانگین خود نزدیک شود