آموزش اندیکاتور های مومنتوم

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

فصل ۱۴: اندیکاتورها – انواع اندیکاتور و کاربرد آن‌ها

ابزارهای معاملاتی ابزارهای کمکی هستند که بر اساس اطلاعات گذشته قیمت و داده های آن محاسبه می شوند. و به دلیل پیوستگی معنا دار داده ها با گذشته آنها و رفتار قیمت به ما کمک میکنند تا از اطلاعات مربوط به گذشته قیمت برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم.

اندیکاتورها که به عنوان ابزار تحلیل ثانویه برای کمک به شناخت بیشتر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا به صورت شماتیک و نموداری کاربرد دارند و توسط محاسبات ریاضی که رایانه از گذشته قیمت انجام می دهد در اختیار معامله گر قرار میگیرند و معامله گر را از انجام محاسبات تخصصی پیچیده، پر خطا و وقت گیر بی نیاز میکنند. لازم به ذکر است که اتکای صرف به اندیکاتورها اشتباه است و این ابزارها صرفا کمکی هستند.

اندیکاتورها به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند:آموزش اندیکاتور های مومنتوم

• الف) برای گرفتن تائید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت
• ب) برای صدور سیگنال های خرید و فروش

انواع اندیکاتور ها

اندیکاتورها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند:

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها Bounded ) Ocillators )

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها اندیکاتورهایی هستند که داده های آن ها در یک محدوده مینیمم و ماکزیمم آموزش اندیکاتور های مومنتوم محاسبه می شوند و محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین هستند. اسیلاتورها نوسانات قیمت را می سنجند و کارایی زیادی دارند. اسیلاتورها در نقاط ماکزیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید یا فروش معاملات هستند، به این صورت که در اسیلاتورهای محدود بین دو عدد صفر و صد، محدوده نزدیک به صد اشباع خرید و محدوده نزدیک به صفر اشباع فروش نامیده می شود.

اندیکاتورهای غیر محدود Not Bounded

اندیکاتورهای غیر محدود اندیکاتورهایی هستند که نشان دهنده محدوده ماکزیمم و مینمم قیمت نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را مثل میانگین قیمت، واگرایی، قدرت روند، زمان باز و بسته شدن بازار ها و طیف وسیعی از اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند.

چند نمونه از اسیلاتورها:

چند نمونه از اندیکاتورهای غیر محدود یا عادی:

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اولین اندیکاتوری که توضیح داده می شود اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین متحرک یا موینگ اوریج بر اساس معدل یا میانگین چند دوره زمانی قیمت مشخص میشود (شکل ۱)

شکل ۱: میانگین دوره های زمانی قیمت

میانگین متحرک یکی از مهمترین و پر کاربردترین اندیکاتورهاست. دوره زمانی اندیکاتور میانگین متحرک یعنی تعداد کندل هایی که برای محاسبه ی آخرین نقطه این اندیکاتور در نظر گرفته شده اند، دوره زمانی با Period مشخص می شود. معمولا در رسم میانگین متحرک از قیمت پایانی کندل (Close) استفاده می شود. هر چه Period بیشتر باشد شیب میانگین متحرک کمتر است. استفاده از دوره های زمانی مختلف سلیقه ای است و معمولا مهمترین دوره ها مطابق اعداد فیبوناچی هستند.

از تایم ۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

انواع میانگین متحرک

میانگین های متحرک به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. میانگین متحرک ساده
2. میانگین متحرک سطحی
3. میانگین متحرک نمایی
4. میانگین متحرک خطی وزنیه

غیر از میانگین متحرک ساده بقیه میانگین متحرک ها ارزش بیشتری به قیمت های پایانی برای محاسبه میدهند. EMA تغییرات قیمت را سریعتر از SMA نشان می دهد. مقایسه این ۴ میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی از آنها و عملکردشان به ما می دهد. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین ها استفاده زیادی دارند. اعداد زیر بیشترین کاربرد را دارند:

از تایم ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان انواع میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

میانگین های متحرک پرکاربردترین ابزار برای تحلیل، ساختن اندیکاتورهای دیگر و انواع اکسپرت (ربات معامله گر) هستند. می توان گفت عملا بیشتر از ٪۵۰ اندیکاتورها از میانگین متحرک ساخته شده اند. مهمترین استفاده از میانگین متحرک ها برای تحلیل به شرح زیر است:

1. استفاده به عنوان خط روند متحرک
2. برای مشخص کردن مومنتوم
3. استفاده به عنوان حمایت و مقاومت
4. برای گرفتن پوزیشن
5. برای قرار دادن حد ضرر

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند Dynamic Trend

از تایم ۲۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان خط روند را روی چارت توضیح می دهند.

میانگین متحرک با پریود بالا به خوبی روند را نشان می دهد. به عنوان مثال دوره زمانی ۲۰۰ گزینه خوبی است و همچنین ۵۰ و ۱۰۰ این خط روند میتواند در تائید شکست خط روندهای دیگر به ما کمک زیادی بکند.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مومنتوم Momentum

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر معنای مومنتوم از تعریف شتاب در فیزیک کمک می گیریم. در فیزیک سرعت حرکت جسم در واحد زمان شتاب گفته می شود:

شتاب = تغییر سرعت حرکت جسم در واحد زمان

مومنتوم = تغییر سرعت حرکت قیمت در واحد زمان

در بازارهایی که کندل های بزرگ داریم مومنتوم زیاد است و در بازارهایی که کندل کوچک و کنار هم داریم مومنتوم کم است. مومنتوم از مهمترین شاخصه های رفتار قیمت است که تریدر باید قدرت تشخیص آن را داشته باشد زیرا قیمت در اکثر مواقع برای تغییر جهت، مومنتوم خود را از دست می دهد.

از تایم ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند. اگر قیمت در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد در مثال تصویری ۲۱ SMA رسم شده است نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی است. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم و استراحت قیمت است.

دقیقا مثل خطوط حمایت و مقاومت در روند نزولی قیمت در زیر میانگین متحرک و در روند صعودی قیمت بالای میانگین متحرک خواهد بود. مثلا در روند نزولی، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک در حال حرکت باشد ما نیز فقط به فکر پوزیشن های Sell خواهیم بود. هرچه شیب قیمت در یک جهت بیشتر باشد احتمال ادامه داشتن روند در آن جهت بیشتر است. تفاوتی که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم نسبت به استفاده از آن به عنوان خط روند وجود دارد این است که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم، قیمت بارها آن را قطع میکند.

و باهم تداخل دارند ولی در استفاده به عنوان خط روند مانند یک حمایت یا مقاومت عمل میکند. رسم ۱۴ SMA هم گزینه خوبی برای تشخیص مومنتوم است. معمولا از دو میانگین متحرک یکی به عنوان تشخیص روند و دیگری به عنوان تشخیص مومنتوم استفاده می شود، اولی با پریود بالا و و دومی با پریود پایین، که تداخل این دو میانگین متحرک می تواند علائم جالبی را به ما نشان دهد. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک مومنتوم بیانگر تغییر روند است. میانگین متحرک به عنوان خط روند (مثلا SMA200) میتواند مقاومت و حمایت خوبی باشد. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خط روند میانگین متحرک می تواند اطمینان نسبتا محکمی باشد.

استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

Moving Average + Candle Stick Formation = Momentum

برای یک تریدر تشخیص مومنتوم برای تشخیص جهت مارکت بسیار مهم است و در اینجا به نحوه استفاده از میانگین متحرک در کنار کندل برای تعیین مومنتوم می پردازیم (شکل ۲).

شکل ۲: استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

از تایم ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

خط روند میانگین متحرک در خیلی اوقات به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و از برخورد قیمت با آن می توان به عنوان سیگنال برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت را روی چارت توضیح میدهند.

استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن

خیلی از تریدرها از قرار دادن دو میانگین متحرک مثلا SMA55 و SMA21 و برخورد آن ها به همدیگر برای گرفتن پوزیشن استفاده میکنند.

از تایم ۴۷ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر

از تایم ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر را روی چارت توضیح می دهند.

بر اساس منطق ترید و معامله گری حد ضرر در جایی قرار میگیرد که قیمت، حمایت و مقاومت را به نشانه تغییر روند بشکند. پس از میانگین متحرک می توان به عنوان Stop Loss استفاده کرد و برای تشخیص این عملکرد نیاز به تجربه بیشتر و آشنا شدن زیاد چشم ها با نمودار دارد. میانگین متحرک ابزار مهمی برای فیلتر کردن خطاهای ماست که نیاز به تمرین دارد تا بتوان به خوبی از آن استفاده کرد.

نکته: خلاف روند ترید نکنید. Trend is your Friend

نکته: مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.

در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

آموزش اندیکاتور های مومنتوم

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.

چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.

شاخص های معاملات روزانه

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.

اعلامیه های مالی شرکت ها

با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.

استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها

معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها

معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.

4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند آموزش اندیکاتور های مومنتوم که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.

• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است آموزش اندیکاتور های مومنتوم و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.

• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.

• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.

شاخص های معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.

شاخص های معاملات روند

مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آموزش صحیح استفاده از اندیکاتور مومنتوم Momentum

آیا با اندیکاتور Momentum آشنا هستید؟ اگر مدتی است که معامله می کنید ، این احتمال زیاد وجود دارد که قبلاً با این اندیکاتور در سکوی معاملاتی MetaTrader 4 روبرو شوید. اما اگر در معامله یک تازه کار هستید یا فقط نمی دانید چگونه این اندیکاتور کار می کند ، ممکن است بخواهید این مقاله را بخوانید زیرا در مورد اندکیاتور حرکت و روش مناسب استفاده از آن در معاملات فارکس مقابله خواهد کرد.

تعریف و محاسبه شا
اول ، بگذارید اندیکاتور مومنتوم حرکت را تعریف کنیم.

اندیکاتور مومنتوم یا حرکت به عنوان یک شاخص حرکت تعریف می شود که برای شناسایی قدرت یا سرعت حرکت قیمت ایجاد می شود. این جدیدترین و آخرین قیمت بسته شدن قبلی را در هر بازه زمانی مقایسه می کند و به صورت یک خط در نمودار تخصصی خود که آن را از میله های قیمت جدا می کند نشان داده شده است.

مشابه با نشانگر ATR ، شاخص حرکت می تواند به راحتی محاسبه شود. اگرچه معامله گران از چندین متغیر از شاخص Momentum استفاده می کنند ، اما یک محاسبه جهانی از شاخص Momentum می تواند به شکل زیر باشد:

M = (CP / CPn) * 100

شاخص حرکت “M” نسبت قیمت فعلی بسته شدن “CP” و قیمت بسته شدن “n” دوره های قبل (“CPn”) است. در تصویر زیر می توانید شاخص Momentum را با متغیر Period روی “10” مشاهده کنید. به طور خلاصه ، شاخص از 10 دقیقه قبل در برابر قیمت فعلی تا قیمت قضاوت می کند (همانطور که نمودار زیر فریم زمانی M1 است).

معامله با شاخص Momentum چگونه است؟
همانطور که شاخص حرکت هر زمان که قیمت به سمت پایین حرکت کند ، به سمت بالا و با چه مقدار – می توانید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده کنید یا به شما کمک می کند تا مبنای معاملات را براساس اقدام قیمت تأیید کنید.

1) 100 خط صلیب:
اینجاست که قیمت از زیر یا بالای خط 100 سیگنال عبور می کند. می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش معرفی شود. هر وقت قیمت بالای 100 باشد ، این نشانگر این است که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، افت پایین تر از 100 نشان می دهد که قیمت از سقوط است زیرا در دوره های قبل از قیمت “n” حرکت کرده است.

در حالی که این سیگنال می آموزش اندیکاتور های مومنتوم تواند به خوبی در حین حرکت روند قوی کار کند ، حرکت های کناری معمولاً به سیگنال های کاذب منتهی می شوند.

2) کراس میانگین متحرک (MA):
هر زمان که قیمت از زیر 100 پایین بیاید و بخرید و بفروشید ، اغلب زمان ضعیفی را در اختیار شما قرار می دهد – این منجر به تعداد زیادی سیگنال کاذب در حین حرکت می شود. برای حل این مشکل ، می توانید یک حرکت متحرک اضافی را به نشانگر اضافه کنید. این بدان معنی است که سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که نشانگر حرکت از میانگین متحرک از پایین و برعکس عبور کند.

نکته برای کاربران MT4: برای افزودن Moving Average به نشانگر Momentum ، کافیست در MT4 به Navigator بروید و نشانگر Moving Average را به پنجره نشانگر Momentum بکشید. سپس در پنجره جدید – متغیر “Apply to” را روی “داده اول شاخص” تنظیم کنید.
3) واگرایی:
این در حالی است که قیمت پایین حرکت می کند اما نشانگر حرکت بالاتر می رود. این به اصطلاح “واگرایی صعودی” است. این سناریو را نشان می دهد که هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، حرکت پس از فروش کند می شود. اگر یک “سیگنال خرید” دریافت کنید ، واگرایی می تواند به شما کمک کند تا صحت داشته باشید یا نه. برعکس ، برای واگرایی بلندی اعمال می شود.

از آنجا که شروع به استفاده از اندیکاتور Momentum در معاملات خود می کنید ، باید در نظر داشته باشید که وقتی یک بازار در بازه زمانی مختلف است ، اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار نمی دهد. اما می تواند به شما کمک کند با استفاده از سیگنال های واگرایی ، پایین ترین سطح بازار را ببینید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند آموزش اندیکاتور های مومنتوم و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر آموزش اندیکاتور های مومنتوم حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج آموزش اندیکاتور های مومنتوم قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength آموزش اندیکاتور های مومنتوم Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) و بررسی نمودار قیمتها

اندیکاتور مومنتوم از اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و نام دیگر آن “نرخ تغییر” (Rate of Change) است. این اندیکاتور با آخرین قیمتهای(close price) اخیر محاسبه می شود. بدین صورت که آخرین قیمت یک روز از آخرین قیمت یک تعداد مشخص از روزهای قبل، کسر می شود. سپس نتیجه در 100 ضرب می شود. فرمول مومنتوم را بصورت ریاضی در زیر مشاهده می کنید.

M= مقدار نوسانگر مومنتوم

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)

Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

زمانیکه مومنتوم خط صفر را قطع می کند و هم جهت با روند است بعنوان سیگنال خرید و فروش در نظر گرفته می شود. یعنی اگر مومنتوم از پایین، خط صفر را قطع کند و روند صعودی باشد یک سیگنال خرید صادر شده است. بالعکس اگر روند نزولی باشد و مومنتوم از بالا خط صفر را قطع کند بعنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. اگر مومنتوم بر خلاف جهت روند نمودار، خط صفر را قطع کند یک تکنیکالیست نوسانگر را نادیده می گیرد. زیرا در استفاده از تمام اندیکاتورهای نوسانگر، باید ابتدا روند اصلی قیمت در نظر گرفته شود.

بعنوان یک روش جایگزین جهت محاسبه مومنتوم می توان از فرمول زیر استفاده کرد. در استفاده از این فرمول بجای عدد صفر عدد 100 جایگزین می شود.

در نمودار زیر نمودار سهام تویوتا موتور را از می 2008 تا اکتبر 2009 به واحد پولی ین ژاپن مشاهده می کنید.

در نمودار بالا روش محاسبه مومنتوم بگونه است که مقدار نوسانگر، حول عدد 100 تغییر می کند و x مربوط به 12 روز قبل است. توجه کنید که در این سهام، نوسانگر مومنتوم، بیشتر مابین 85 و 115 در نوسان است. بنابراین تکنیکالیست به نقاطی علاقمند است که نوسانگر از این محدوده خارج می شود. یک افزایش قابل توجه در این اندیکاتور به این معنی است که این سهم نسبت به 12 روز گذشته بیشترین بازدهی را داشته است و همین طور یک کاهش چشمگیر بیشترین کاهش ارزش نسبت به آموزش اندیکاتور های مومنتوم 12 روز گذشته را نشان می دهد. زمانیکه قیمت به یکباره افزایش زیادی را تجربه کند نوسانگر نیز بشدت افزایش می یابد و بدین صورت به تحلیلگر اعلام می کند که ممکن است بازار در حالت اشباع خرید باشد.

نمودار بالا، سطوح اشباع خرید نوسانگر را متناظر با افزایش های موقتی قیمت سهام نشان می دهد. بنابراین در آن ناحیه ها سیگنال فروش سهام صادر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در این نمودار، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است. در دسامبر 2008 قیمت سهام تویوتا یک کف جدید ایجاد کرده ولی یک کف جدید در مومنتوم دیده نمی شود. این واگرایی یک سیگنال خرید است و به ما می گوید که با وجود کاهش قیمت سهام، احساس سرمایه گذاران نسبت به این سهم مثبت است. بنابراین اندیکاتور به تحلیلگر هشدار پایان روند نزولی را داده است. البته نباید فراموش کرد که این اندیکاتور نیز بایستی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شود و سپس نسبت به تصمیم گیری جهت خرید و فروش اقدام گردد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استاپ هانتینگ(Stop Hunting) در معاملات فارکس

انواع تورم در اقتصاد

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار